Éric Gautier

ENS Cachan, Antenne de Bretagne
Avenue Robert Schumann
35170 BRUZ
ancien doctorant à l'ENS Cachan Bretagne.

IRMAR, équipe de Processus Stochastiques.

CREST, équipe de Statistique.
        02.99.05.93.46   Bâtiment A. Sauvy (1er étage)
        02.99.05.93.28 @  

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Thèmes de recherche




Publications


Articles publiés

Uniform large deviations for the nonlinear Schrodinger equation with multiplicative noise, Stochastic Processes and Their Applications 115 (2005) 1904-1927.
Large deviations and support results for the nonlinear Schrodinger equation with additive noise, ESAIM: Probability and Statistics 9 (2005) 74-97.


Prépublications

Exit from a domain of attraction for weakly damped stochastic nonlinear Schrodinger equations, preprint 2005, soumis pour publication.
Small noise asymptotic of the timing jitter in soliton transmission, preprint 2005 (en collaboration avec Arnaud Debussche), soumis pour publication.


Actes de congrès

Grandes déviations et erreurs de transmission par solitons dans les fibres optiques, 9e Rencontres du Non Linéaire, IHP, Paris 2006.
Large deviations for stochastic nonlinear Schrodinger equations and applications, Congrès SMAI 2005.
Eléments sur la sélection dans les enquêtes et sur la nonréponse non ignorable, Journées de Méthodologie Statistique 2005.


Thèse

Grandes déviations pour des équations de Schrodinger non linéaires stochastiques et applications, thèse de l'Université de Rennes 1, soutenue le 9 décembre 2005


Articles à venir

Large deviations and support for stochastic nonlinear Schrodinger equations with an additive fractional noise.


Travail en cours

Estimation Bayésienne et basée sur le plan de sondage d'indicateurs d'inégalités en présence de données multivariées en fourchette avec utilisation d'information auxiliaire, en collaboration avec Christian Robert.

Simulation et mesures des inégalités dans l'enquete Patrimoine 2004, en collaboration avec Marie Cordier et Cédric Houdré, version préliminaire pour séminaire.




Congrès et Séminaires


Conférences

Présentations à des séminaires

Congrès sans exposé



Autre


Plusieurs rapports pour Economie et Statistiques.



Enseignement




Curriculum Vitæ


Curriculum Vitæ in English

Derniers diplômes


Situation professionnelle


Quelques mémoires en mathématiques durant ma scolarité

Utilisation du calcul d'erreur et des fonctions copules pour le calcul de la sensibilité à l'intensité de processus de défauts lorsque les défauts sont dépendants, mémoire de stage chez Crédit Agricole Indosuez Fixed Icome - Quantitative research.
Théorèmes de support pour une diffusion et l'équation de Burgers stochastique, mémoire de DEA, encadré par A Debussche.
EDP stochastiques, approches de type mesure martingale et semi-groupe d'évolution autour d'une équation de la neurophysiologie, cours de lecture de DEA, encadré par A Debussche ;
Modélisation de la houle et étude des champs de vitesses par la formule de Rice, avec A de Bourguignon, cours de JM Azais ;
A geometric approach to the Hull White extension of the Vasicek and CIR models, cours de J Teichman ;
La loi de Jeffreys est asymptotiquement la moins favorable pour le risque entropique, avec G Bascoul, cours de J Rousseau ;



Dernière mise à jour le 21/02/06