Ludovic Goudenège  
- Docteur de l'ENS Cachan - Antenne de Bretagne.
Thèse réalisée sous la direction d'Arnaud Debussche (École Doctorale MATISSE) au sein de l'IRMAR : équipe de Processus Stochastiques et d'Analyse Numérique.

- Chargé de recherche CNRS à CentraleSupélec dans la Fédération de Mathématiques de CentraleSupélec - FR 3487.
 
Sur le campus de Châtenay-Malabry
  Bâtiment Dumas
Fédération de Mathématiques de CentraleSupélec
CentraleSupélec
Grande voie des vignes
92290 Châtenay-Malabry


Thèmes de recherche

  • EDPS - Étude théorique
  • Étude des équations aux dérivées partielles stochastiques. Bruit additif.
    Processus de Wiener.
    Équation de Cahn-Hilliard-Cook.
    Équations avec singularité logarithmique ou puissance inverse x^-p.
    Équations avec réflexion. Mesure de Revuz, formule d'intégration par parties.
    Ergodicité, mixage exponentiel.
    Grandes déviations.

  • Analyse Numérique Déterministe
  • Simulations déterministes de l'équation de Cahn-Hilliard.
    Études des états stationnaires, des bifurcations.
    Qualité de l'approximation de la méthode des éléments finis de hauts degrés.
    Volumes finis pour l'étude des processus de Markov déterministes par morceaux.

  • Analyse Numérique Stochastique
  • Étude des schémas numériques des équations aux derivées partielles stochastiques.
    Méthode des éléments finis de hauts et très hauts degrés appliquée aux EDPS.
    Simulations numériques d'équations stochastiques de type Cahn-Hilliard.
    Simulations numériques d'équations stochastiques d'ordre 2.
    Étude des instants de contacts au niveau des singularités et quantification de l'action des mesures de réflexion.

  • Finance
  • Simulations de processus de Lévy.
    Applications au pricing et au hedging de produits financiers.
    Simulations numériques d'EDS et d'EDP.
    Simulations numériques de produits d'assurance vie : Variable Annuities, Gap Option.
    Méthode numérique de splitting de type ADI pour la simulation de produits financiers.
    Méthode d'arbres binaires pour les produits d'assurance.

  • Programmation et développement
  • Utilisation de la bibliothèque d'éléments finis MELINA développée par Daniel Martin (Visualisation sous Medit).
    Développement de la bibliothèque MELINA et MELINA++. Projet Plume
    Utilisation du générateur de nombres aléatoires Mersenne-Twister.
    Programmation et logiciels : FORTRAN, C, C++, Pascal, Delphi, HTML, CSS, PHP, SQL, VBA, MELINA, MATLAB, MAPLE, SCILAB, R, SAS.




Thèse

Équation aux dérivées partielles stochastique de Cahn-Hilliard-Cook avec réflexion.
Thèse encadrée par Arnaud Debussche à l'ENS Cachan - Antenne de Bretagne.
Thèse disponible sur le serveur TEL.



Quelques publications



Évènements



Enseignement



Curriculum Vitæ

Curriculum vitæ au format pdf (2017).


Page en évolution.
Dernière mise à jour le 01/01/2017