Ludovic Goudenège  
- Docteur de l'ENS Cachan - Antenne de Bretagne.
Thèse réalisée sous la direction d'Arnaud Debussche (École Doctorale MATISSE) au sein de l'IRMAR : équipe de Processus Stochastiques et d'Analyse Numérique.

- Chargé de recherche CNRS à CentraleSupélec dans la Fédération de Mathématiques de CentraleSupélec - FR 3487.
Beaucoup d'informations sont disponibles sur cette page (anciennes publications, enseignements, évènements, thème de recherche, etc.) mais ma nouvelle page est disponible ici.
 
Sur le campus de Saclay
  Bâtiment Bouygues
Fédération de Mathématiques de CentraleSupélec
CentraleSupélec
Rue Joliot-Curie
91190 Gif-sur-Yvette
        01.75.31.60.61
        06.73.21.03.60   (le plus simple pour me joindre)
      @   goudenege@math.cnrs.fr


Thèmes de recherche

  • EDPS - Étude théorique
  • Étude des équations aux dérivées partielles stochastiques. Bruit additif.
    Processus de Wiener.
    Équation de Cahn-Hilliard-Cook.
    Équations avec singularité logarithmique ou puissance inverse x^-p.
    Équations avec réflexion. Mesure de Revuz, formule d'intégration par parties.
    Ergodicité, mixage exponentiel.
    Grandes déviations.

  • Analyse Numérique Déterministe
  • Simulations déterministes de l'équation de Cahn-Hilliard.
    Études des états stationnaires, des bifurcations.
    Qualité de l'approximation de la méthode des éléments finis de hauts degrés.
    Volumes finis pour l'étude des processus de Markov déterministes par morceaux.

  • Analyse Numérique Stochastique
  • Étude des schémas numériques des équations aux derivées partielles stochastiques.
    Méthode des éléments finis de hauts et très hauts degrés appliquée aux EDPS.
    Simulations numériques d'équations stochastiques de type Cahn-Hilliard.
    Simulations numériques d'équations stochastiques d'ordre 2.
    Étude des instants de contacts au niveau des singularités et quantification de l'action des mesures de réflexion.

  • Finance
  • Simulations de processus de Lévy.
    Applications au pricing et au hedging de produits financiers.
    Simulations numériques d'EDS et d'EDP.
    Simulations numériques de produits d'assurance vie : Variable Annuities, Gap Option.
    Méthode numérique de splitting de type ADI pour la simulation de produits financiers.
    Méthode d'arbres binaires pour les produits d'assurance.

  • Programmation et développement
  • Utilisation de la bibliothèque d'éléments finis MELINA développée par Daniel Martin (Visualisation sous Medit).
    Développement de la bibliothèque MELINA et MELINA++. Projet Plume
    Utilisation du générateur de nombres aléatoires Mersenne-Twister.
    Programmation et logiciels : FORTRAN, C, C++, Pascal, Delphi, HTML, CSS, PHP, SQL, VBA, MELINA, MATLAB, MAPLE, SCILAB, R, SAS.




Thèse

Équation aux dérivées partielles stochastique de Cahn-Hilliard-Cook avec réflexion.
Thèse encadrée par Arnaud Debussche à l'ENS Cachan - Antenne de Bretagne.
Thèse disponible sur le serveur TEL.



Quelques publications



Évènements



Enseignement



Curriculum Vitæ

Curriculum vitæ au format pdf (2017).


Page en évolution.
Dernière mise à jour le 01/01/2017